大部分周线的指标是这个日线指标在这一周最后一个交易日的值。比如周线的’close’应该等于这一周最后一天日线数据的‘close’,但是有的指标是例外，比如周线的’high’应该等于这一周所有日线‘high’中的最大值
接下来我们还是使用之前stock_day当中的某个股票的行情数据
将索引转换成DatetimeIndex类型
对不同指标进行重采样
stock_day = pd.read_csv("./data/stock_day/stock_day.csv") stock_day = stock_day.sort_index() # 对每日交易数据进行重采样 （频率转换） stock_day.index # 1、必须将时间索引类型编程Pandas默认的类型 stock_day.index = pd.to_datetime(stock_day.index) # 2、进行频率转换日K---周K,首先让所有指标都为最后一天的价格 period_week_data = stock_day.resample('W').last() # 分别对于开盘、收盘、最高价、最低价进行处理 period_week_data['open'] = stock_day['open'].resample('W').first() # 处理最高价和最低价 period_week_data['high'] = stock_day['high'].resample('W').max() # 最低价 period_week_data['low'] = stock_day['low'].resample('W').min() # 成交量 这一周的每天成交量的和 period_week_data['volume'] = stock_day['volume'].resample('W').sum()